近日，某头部城市商业银行携手凯美瑞德自研子产品“市场风险实时限额平台系统”正式投产上线，该项目基于该银行“数字化经营”总体战略思路，以实现风控数字化管理的需求出发，历经数月自研攻坚，最终实现了风险指标计量方法的全面自主可控，并在风险指标的实时处理效率方面取得重大突破。
实时可控，是银行防范风险的客观要求
市场风险限额是银行等金融机构制定风险管理政策的具体量化，表明了银行对期望承受风险的上限，是银行风险管理人员积极防范风险的重要监控基准。因此，实时进行风险指标计算，有助于市场风险管理人员作出精准的风险预估，以支撑银行做出更及时、准确的应对决策。
此前，该银行一直使用国外厂商系统计量每日资金交易产生的头寸、PV01等风险指标。因国外厂商系统的定位是前中后一体化系统，所以基于系统性能考虑，相关风险指标的计算频率为间隔半小时计算或者每日日终计算，并不能通过交易的变化或者市场数据的变化实时触发计算，因此会在一定程度上影响市场风险管理人员的分析和判断。
值得注意的是，国外厂商计量风险指标的相关估值算法和曲线加工算法并不公开，客户方并不清楚计量引擎的具体算法逻辑，增大了对风险指标计算的不确定性。因此，逐步对国外系统进行国产化替代，实现实时性的风险指标计算并保证算法引擎自主可控，是国内银行机构防范风险的客观要求。
自主创新，打造“国产化解决方案”
在充分理解该银行业务需求的基础上，凯美瑞德依托丰富的金融市场系统建设能力与经验，经过业务及技术专家团队多轮的算法研讨、指标验证及系统调优，最终打造的“市场风险实时限额平台系统”实现了该银行限额平台计量对比外商系统计量结果精准性的要求（偏差小于1%）。该系统通过实时接入交易数据和市场数据，依托现金流贴现模型、零息曲线加工模型等计算引擎，通过数据平台大数据海量存储能力存储处理历史数据、结合实时高性能数据的计算处理能力，实现了债券交易PV01/CS01、IRS交易PV01限额指标的实时计量，并且满足用户对债券类、外汇类、贵金属类等交易头寸计算的实时性和指标结果准确性要求。
（应用服务功能架构图）
“市场风险实时限额平台系统”以可视化报表的形式实时展示各类风险指标限额的使用率，用户可在限额平台设置限额阈值和预警收件人信息，限额平台通过读取各类风险指标的限额配置信息，动态监测限额使用情况，如遇某一指标发生超限，系统会根据用户配置条件自动发送超限提醒信息，及时提醒交易员和风险管理部门防范风险。
总体来说，相比较国外厂商系统，“市场风险实时限额平台系统”拥有完整知识产权的算法引擎，风险指标计量方法完全自主可控，摆脱了国外系统“算法黑盒”的影响，让银行决策有了更可靠的参考指标；同时，实现了大批量交易计算和市场数据的实时处理，客观上提高了银行机构的风险指标处理能力；并且该系统拥有完善的限额设置及超限提醒机制，可以根据实际需求灵活设置，减少人力消耗；系统还可根据用户实际情况对引擎计算、配置管理功能进行改造，完美应对银行业务及风险处理机制的动态调整。
此次“市场风险实时限额平台系统”的成功上线，不但解决了由于国外厂商系统性能原因带来的诸多问题，而且在极大程度上降低用户对于国外厂商系统的依赖。尤为重要的是凯美瑞德专家团队在风险指标计量方法上的突破创新，不仅满足了该银行对于市场风险实时限额平台的需求，同时也给业内提供了具备实践意义的参考案例，为全面推进银行系统的国产化替代发挥了示范作用。
砥砺前行，助力金融信创产业发展
自主创新、安全可控是国内金融机构践行国家信创战略的必经之路。作为国内资金、资管业务一体化系统领域内金融IT供应商中的国内龙头企业之一，凯美瑞德积极响应国家金融信创战略目标，已形成集咨询、规划、实施、运维、优化、自主替代一体化全栈式数字化综合性解决方案。未来，凯美瑞德还将继续深化与金融机构的合作，加快推进底层系统国产化替代的步伐，为金融信创产业的自主创新担当表率，为金融机构的安全和发展保驾护航。
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